ScalpLab — не знаю, употреблял ли ранее кто такое название, м.б. оно уже кем-то зарегистрировано. Если так, то потом изменю на что нибудь типа ScalpJob, но пока, до выяснения, пусть будет ScalpLab.
Идея эта у меня не новая. Она была реализована для терминала АД 3.5, который приказал долго жить где-то в 2015 году. Компьютеры сменились, программа затерялась в архивах на старых дисках, технологии утеряны, а подробности реализации уже не вспомнить. Да и если будет реализация, толку не будет — взаимодействие терминала АД и Quik с внешним ПО построено на совершенно различных принципах и ничего общего не имеют.
Конечно, интрадеить из Quik можно, но скальпить уже весьма проблематично. Настройки стакана для этого весьма примитивны и особо не развернешься — можно второпях и щелкнуть не туда. А надо всего 2 кнопки Buy и Sell, все настройки и отступы автоматом, и, чтоб вообще не думалось.
В старой программе ScalpLab были не только Buy, Sell и настройки, это была именно лаборатория, со своими микротаблицами, индикаторами, типа столбцовых диаграмм и пр. вспомогаловки для скальпинга и интрадея. Графики там не нужны, их не нужно анализировать, нужны только результаты измерений и обработки — вся информация должа быть обработана подана максимально готовом виде.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Что-то очень много статей развелось о сливах интрадейщиков, состоянии их нервной системы и прочих невзгодах. Однако, ничего спокойней интрадея найти невозможно — думать и анализировать вообще ничего не надо, а встал из за компа — так и вообще о рынке забыл.
Все просто. Единственная стратегия на рынке: покупай дешево, продавай дорого. Других не существует. Собственно, как и в любом бизнесе — ничего нового. Вопрос только, как определить, где дешево, а где дорого.
Это тоже несложно, в этом нам поможет простейшая мат статистика. Проводим на графике линию полиномиальной регрессии, рассчитываем стандартное отлонение (СТО), проводим на графике линии СТО. Под линиями СТО — статистически дешево, над линиями СТО — дорого.
Вот и определились с уровнями покупки и продажи.
Далее, учитываем, что цена никому ничего не обязана, и может ходить куда угодно, но чаще все таки ходит внутри диапазона распределения.
Вот и все, система готова, она вся на картинке.


Теперь скажите, вы видите здесь неудачные сделки? Я не вижу, но и не все их сегодня реализовал.
Кстати, быстродействия Quik вполне и больше чем достаточно, и все время удивляюсь тем, кто жалуется на быстродействие Quik.

В топике Использование Машинного Обучения в торговых системах. Простейшее применение описаны принципы построение логики ТС с применением Машинного Обучения (МО). Вкратце опишем пути реализации.
Это уже посложней — нам понадобятся знания  Lua, С++ и Python.
Я предпочитаю ничего не делать сам, особенно, если для написания программы требуется изучение и реализация сложных алгоритмов. Зачем это делать, если можно использовать уже готовое. В современном программировании это один из основных принципов объектно-ориентированного программирования — берешь готовый объект и используешь. Если есть уже готовые библиотеки с нужными программами, то их и используем — сокращает время реализации, не надо беспокоиться об отладке, и много других плюсов. Извините, ленив и нелюбопытен — есть масса других интересных вещей, на которые можно потратить свое время.
Для начала пишем на C++ простенькую DLL для связи с Lua — шаблон проекта такой DLL вы можете найти в моих топиках. Нужный Вам код вам придется писать самим.

( Читать дальше )

Допустим, делаете вы торговую аж на 5 или больше индикаторах. Их как-то надо обернуть логикой принятия решений, потом как-то настроить, подобрать параметры в логике — работа большая, требующая много времени. Но вы сами эту систему разработали, и уже в основном знаете, что конкретно должна искать ваша логика. А раз так, то вы уже примерно знаете, где конкретно ваша логика должна выдавать свои сигналы.
В подобных случаях мы можем существенно облегчить себе работу, поручив построение логики методам Машинного Обучения (МО).
Входы мы знаем, выходы нам тоже примерно известны — строим обучающую последовательность для выбранного метода МО. Затем нормируем нашу обучающую последовательность к входам/выходам метода МО. Обучаем. Проверяем. Получаем готовую логику для нашей торговой системы.
Отмечу, что в данном конкретном случае нас не должны особо заботить переобучение и прочие проблемы МО — мы делаем вполне однозначную систему.
В нашем случае мы всего-навсего используем МО как обучаемую логику.

( Читать дальше )

Грааль — это очень относительное понятие. Все понимают Грааль абсолютно по разному. Для одних это Грааль, для других же — тфу на такой Грааль.
Будем понимать под Граалем просто прибыльную торговую систему.
Думаю, что Граали, хорошие и разные, имеют место быть в реальности. Однако, люди имеющие Граали в основном предпочитают не светить их на публике, и достоверных сведений о существовании Граалей у нас нет. Однако, есть косвенные данные.
Расскажу одну историю.
Летом 2008 г у меня был отпуск, и я решил наряду с интердеем поторговать интрадей. Кстати, ни о каких ТА я тогда слыхом не слыхивал, и не подозревал о существовании такового.
Естественно, из этого интрадея что-то ничего путного не получалось.
На форуме присутствовал известный тогда интрадейщик (не будем называть имён), и я спросил у него как это торговать вообще? Он мне вкратце, в нескольких комментариях, рассказал.
Вот у него точно был Грааль, и, что главное, этот Грааль был легко переносим. Оказалось все просто. Уже через пару дней я стал устойчиво прибыльно торговать.

Допустим, вам пришла в голову замечательная идея (гипотеза) торговой системы (ТС).
Для того, что бы проверить эту вашу гипотезу в Excel, Python или R нужна максимум неделя. Ну, хорошо, если вы это делаете впервые, и у вас нет никаких заготовок, пусть будет две недели, даже, предположим, месяц. И вовсе не имеется в виду месяц сидения от зари до зари, от темна до темна, а спокойно, не торопясь, вечерами, и даже не каждый день.
Если за это время гипотезу подтвердит не удалось — со стратегией можно завязывать. На гипотезу можно наплевать и забыть. Надо искать что-то другое.
Теперь реализация — если это для ручной стратегии, и требуется некий вспомогательный для ручной торговли софт, то это максимум месяц.
Если полностью автоматическая стратегия, то примерное время реализации софта — 3 месяца, если даже делать спокойно, неторопясь, но регулярно.
Теперь, проверка. Полагаю, пару месяцев достаточно. Месяц на виртуальные сделки, месяц на малые лоты — все, достаточно, можно выпускать ТС на полноценный реал.

( Читать дальше )

Наконец все предварительные работы по системе закончены. Тесты системы в Python на разных инструментах вы уже видели ранее. Система совершенно новая, хотя, по прежнему Lua и С++, но все переписано заново. Появилось множество потоков — все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
Осталось только вбить саму стратегию. Поначалу хотел в стратегии использовать библиотеки Python, но нашел и оттестировал неплохие эрзацы на С++ (эрзац кофе — это не кофе, а заменитель кофе). Существенной разницы нет, и можно обойтись без Python.
Ожидаются проблемы со сделками и стаканом — на истории и минутных данных это никак не оттестируешь. С этим надо работать уже с реальными данными.
В общем, с завтрашнего дня ухожу в творческий отпуск. В январе надеюсь выйти на тест уже с мелким реалом. До того, еще тест с виртуальными сделками. Учитывая то, что многое не готово, планы не такие уж маленькие.
Топики особо писать не буду, разве, что комментарии.

В топике О стационарности рынка. была высказана гипотеза о стационарности рынка. Уточняю, под рынком подразумевался именно рынок, а именно, совокупность трейдеров и их действий на рынке и биржевая площадка. Можно это назвать передаточной функцией рынка.
В топике  О стационарности рынка. 2. приведен тест системы построенной на этой гипотезе.
В комментариях ко второму топику был такой диалог:

ivanovr, специально для вас, ну, и прочих неверующих, попробую сделать тест системы на фьючерсе МТС-9.20, что изначально дурацкая затея). На РТС, Сбере и Газпроме она работает. Настраивать ничего не нужно, только данные загрузить. Сделаю как у компа буду.

3Qu, не, это не проверка. Давай на реале погоняй и стейтмент покажи

ivanovr

( Читать дальше )

Был опубликован топик О стационарности рынка. Повторяться не буду. Общий вопрос в комментариях — что это дает?
На старых системах показывать не буду, а результат новой ТС на новых данных, которая уже долго, с перерывом на лето, разрабатывается, показан на картинке. Система пока в разработке.

Тест на фьючерсе SBRF-09.20 за 3 последних месяца.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах. Торговля постоянным лотом — 1 контракт.
Вот это она и дает.)